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    1.比特币的三个指标都比较乐观

    本周11000美元的下跌只发生在32小时内,这绝对是比特币(BTC)价格的一个重要里程碑。

    很多主流媒体都把这种调整视为新一轮熊市的开始,但数据根本不支持这种想法。

    比特币价格可能被修正了26.5%,似乎已经回落到重新测试30300美元的支撑水平,但此后在衍生品交易量达到创纪录的1600亿美元的过程中显示出了巨大的实力。

    BTC期货每日交易量,以美元计。来源:coinalyze.net

    随着BTC汇价飙升至创纪录的41950美元,现货交易也超过了3月前1月9日创下的历史新高。1月11日,营业额达到惊人的277亿美元,比上一个峰值高出60%。

    价值90亿美元的比特币,是2020年12月整个行业平均水平的两倍多,由公司自己通过交易所进行交易。

    2020年3月12日臭名昭著的盘中崩盘导致现货交易量达到80亿美元。顺带一提,1月11日,ETH的交易额是160亿美元。

    BTC现货交易的日交易量,单位为美元。资料来源:默扎里过滤器

    尽管最近价格下跌,本周长期清算15亿美元,比特币从30,300美元的底部反弹了13%以上。

    即使1月12日凌晨价格未能维持在36000美元的水平,投资者似乎也相对平静,成交量也没有指向进一步的回调。

    GBTC仍然有很高的溢价

    虽然这一事件可能会让一些买家感到惊讶,但事实上,这是一个非常健康的迹象。另一个要考虑的因素是,灰度的GBTC基金在12月增加了72,950 BTC,但首次公开募股在12月24日暂停。与此同时,比特币几乎翻了一番,从2.32万美元涨到了峰值4.2万美元。

    灰色比特币信托溢价。来源:TradingView

    现在,基金经理已经恢复了大多数加密货币信托的日常活动,这就提出了一个问题,即启动机构流入是否可以归因于BTC的看涨价格行为。显然,机构投资者的兴趣和需求仍然存在。尽管比特币价格下跌了26.5%,但GBTC溢价仍保持在14%以上。

    固定日历期货溢价保持稳定

    专业交易者倾向于主导设定到期日的长期期货的合约。因此,交易者可以通过衡量与传统现货市场相比有多少期货是昂贵的来确定市场的乐观程度。与传统的现货交易所相比,3个月固定日历期货的交易溢价通常应为1.5%或更高。

    每当这个指示灯变暗或变负时,它就是一个令人震惊的红色标记。这种情况,也称为回报,表明市场正在做空。

    BTC永久期货融资利率。资料来源:纽约地质调查局数字资产数据

    上图显示,期货溢价在整个风暴中保持在3.5%以上,相当于14.5%的年化水平,表明专业交易者对此持乐观态度。

    期权偏离处于看涨水平

    考察卖出/买入期权的比例,有助于确定近期的卖出价格走势是否会污染比特币在专业投资者中的看涨地位。当前的偏离水平提供了基于期权定价的恐惧和贪婪的实时指标。

    当看涨期权(中性/看涨)的成本高于等价看跌期权的成本时,偏度指数将变为负值。10%的水平表明看涨期权的交易价格高于看跌/中性看跌期权。另一方面,负偏斜意味着更高的下跌保护成本,这表明看跌。

    BTC期权倾斜30%至20%。资料来源:genesisvolatility.io

    上图是期权市场负面情绪快速反转的速度。由于波动性加大,指数双向大幅变动,现已回到10,反映出看涨期权定价温和。

    比特币坚定地维持了3万美元的支撑水平,多头在下跌期间通过增仓来显示信心。这表明没有迹象表明市场疲软或衍生指标令人担忧。

    2.山寨货币已经全面升值

    1月12日,随着价格试图重新进入37000美元的区间,比特币(BTC)的价格略有反弹,但在撰写本文时,销售的增加将价格推回到32000美元的关口。

    尽管看跌的价格行为可能让不熟悉比特币波动性的新投资者感到震惊,但最近28%的跌幅甚至没有让比特币成为历史上最糟糕的五大BTC回调。事实上,今天20%的反弹标志着比特币历史上最大的单日反弹之一。


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